東大卒医師が実践する 株式より有利な科学的トレード法
KAPPA(著)
/秀和システム
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あなたは「投資」という言葉から何を連想するでしょうか? 株式? 投資信託?それともFXでしょうか。しかし、これらは個人投資家が一人で資産を増やすにはあまり向いていません。本書は、投資のなかでも、個人投資家がなるべく低リスクで着実に資産をふやすための投資方法として「オプション取引」をおすすめします。オプションの基礎と仕組みを解説し、口座の開設方法、初級者向け~中級者向けの戦略まで丁寧に説明します。
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この作品のレビュー
平均 4.0 (1件のレビュー)
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IVは、HVより高めになる。
ボラティリティスキュー=権利行使価格が下のほうがIVが高くなる。歪。
確率分布ラボ=インターラクティブブローカーズ証券
https://wt1.interactive…brokers.com/probabilitylab/
満期が近づくとガンマが大きくなる。
アメリカンタイプは、早期履行されることがある。配当落ち前など。
インタラクティブブローカーズ証券に口座を開く。レッグティマージン講座、すぐに入金が必要。45日以内。月に10ドル以上の手数料の取引が必要。
出金は新生銀行、円天してから出金。
有用なサイト ivolatility、position simulator, peter hoadley
一定の価格以下なら買ってもいい株式のプットオプションを売る。そのあと、コールを売ってカバードコールにする。
カバードコール=株式の買いとコールの売り。ボラが高いとき有効。コールをローリングする。権利行使価格は100%~105%。
満期日まで3ヶ月のものを売り、1ヶ月経ったら、3ヶ月先に乗り換える。
シャープレシオ=リターン/標準偏差。大きいほうがリスクが少ない
原資産のIVの0.2掛けがショート、そこから3%遠い水準がロング。損失が10%超えたらロスカット。
カバードコールにプット側のスプレッドを追加する。
3%上のコールを売り、3%下のプット売り、6%下のプット買い。
上昇が予想されるとき、LEAPSコールの買いとその上のコールの売り。株式を買うより、損失が限定される。途中で上昇したら決済。信用買いに比べて、証拠金を考えれば利益率もいい。
ロングの価格は、原資産のすぐ上くらい。
バタフライはあまりアメリカではやられない。
コールだけでも、プットだけでも、コールとプットを組み合わせてもバタフライは組める。
アイアンコンドル=プットスプレッドとコールスプレッドの組み合わせ。
デルタが±0.10~0.12程度のものを選ぶ。0.3になるとアジャストが多くなる。満期日は30~45日先。
スプレッドは狭いほうがいい。狭くして2枚組む。
60%で利益確定。またはそれぞれ80%で利益確定。
ショートがイン・ザ・マネーになったらロスカット。またはプレミアムが3倍になったらロスカット。
満期日の7日前にはポジションを閉じる。
ダイアゴナルスプレッド=価格と期日の異なるスプレッド。ボラが上昇すると利益になる。
個別株オプション=かぶオプ。インタラクティブブローカーズ証券と光世証券のみ。原資産は、セブン&アイ、信越化学、コマツ、ソニー、トヨタ、三井物産、三菱、野村、ソフトバンクなど。寄り付きではなく30分後から流動性が上がる。
かぶオプチャート、日経225オプションWEBページ、OSE先物オプションシュミレーター続きを読む投稿日:2019.03.19
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